Podczas corocznej konferencji Stanford Institute for Theoretical Economics (SITE), organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Stanforda, byliśmy obecni z referatem nt. optymalnych operacji na rynku aktywów. Wyniki badań prowadzonych w ramach naszego projektu „A Sufficient Statistics Approach to Macro-Finance” wraz z Piotrem Żochem, GRAPE, przedstawił Yu-Ting Chiang, Federal Reserve Bank of St. Louis.

W ostatnich latach interwencje rządów na rynkach finansowych stały się powszechne. Problem z analizą tego typu polityk polega na tym, że istniejące modele makroekonomiczne opierają się na szczegółowych założeniach strukturalnych i wymagają znajomości konkretnych szoków gospodarczych. Proponowane przez nas podejście pozwala uwolnić się od tych ograniczeń: wymaga jedynie wiedzy na temat elastyczności podaży i popytu różnych aktywów, które można zmierzyć empirycznie. Rekomendowana przez nas polityka wymaga obserwowania jedynie cen aktywów i mierzalnych elastyczności, a nie nieobserwowalnych szoków – Piotr Żoch, GRAPE. 

Konferencja SITE ma na celu rozpowszechnianie wiedzy naukowej, wzmacnianie empirycznej i teoretycznej analizy ekonomicznej oraz metod badawczych, a także zwiększanie wiedzy nt. procesów i instytucji gospodarki amerykańskiej oraz systemu globalnego, którego jest częścią. 

Jako GRAPE jesteśmy obecni na najważniejszych ekonomicznych konferencjach naukowych na świecie, aby  reprezentować polska naukę oraz nawiązywać współprace badawcze i uczestniczyć w bieżącej wymianie myśli i idei.

Serdecznie dziękujemy Stanford University za znakomitą organizację i jak zawsze wysoki poziom merytoryczny #SITE2025! Szczególne podziękowania dla organizatorów sesji Macroeconomics in the Sequence Space: Adrien Auclert, Stanford University, Matthew Rognlie, Northwestern University & Ludwig Straub, Harvard University.